Een systematisch beleggingsfonds met 30 jaar geauditeerd modelrendement
Whitefield is een systematisch beleggingsfonds. De strategie is over 30 jaar marktgeschiedenis doorgerekend en voldoet aan 21 van 25 formele auditcriteria — twee datatechnisch, één statistisch over drawdown-diepte en één over handelsconcentratie; alle vier uitgelegd op Het Bewijs. De uitvoering is volledig geautomatiseerd, de kosten zijn expliciet, en elke beslissing die het model neemt is reproduceerbaar vanuit de broncode. Het fonds wordt opgericht door Stan Smulders en gaat lopen via een Nederlandse BV met rekening bij Interactive Brokers.
In oprichting
Whitefield staat aan het begin. Helios — het model en de uitvoering eronder — is gebouwd, geauditeerd en klaar voor live kapitaal. Wat nu volgt: een forward-test op een IBKR-paperaccount als systeemtest, juridische review, en daarna werving onder AIFM-light — maximaal tien beleggers met een inleg van EUR 10.000 per persoon. Parallel zoeken we één of twee medeoprichters die Whitefield op commercieel en operationeel vlak verder helpen.
Deze site loopt stapsgewijs het hele verhaal door: welk probleem we zien, hoe het model werkt, wat de resultaten zijn en waar de open vragen nog zitten. Met data, aannames en beperkingen erbij. Geen rookgordijn.
Het verhaal in acht delen
De volgorde is bewust. Eerst de aanleiding, dan het probleem, dan het model, het bewijs en pas daarna het plan:
- Mens & Mythe — De wortels van Whitefield en de rol van Rentmeesterschap
- Het Probleem — Welke pijn ervaren beleggers in de Nederlandse markt?
- Het Model — Wat Helios doet, hoe de drie pijlers samenwerken en waar het rendement vandaan moet komen
- Het Bewijs — 30 jaar geauditeerde resultaten, van USD nominaal tot EUR reëel rendement
- De Markt — 38 platformen geanalyseerd
- Het Plan — Hoe tech, compliance en executie samenkomen in een langetermijn plan
- De Vraag — Wat er al staat, wat nog ontbreekt en wie we zoeken
- Onderbouwing — Alle analyses, architectuurkeuzes en technische details als naslagwerk
Hoe te lezen
Eerste bezoek: op volgorde. Teruglezen: via de zijbalk. Termen en cijfers staan in de Woordenlijst.
Helios vs. de markt
Helios-cijfers: EUR afgedekt 75% via CME-termijncontracten (CME Futures).
| Metric | Helios | S&P 500 |
|---|---|---|
| Rendement (CAGR) | 21,87% | ~10% |
| Max Drawdown | -32,51% | -55% |
| Langste onderwaterperiode | ~35 maanden | ~79 maanden |
| Calmar Ratio | 0,67 | ~0,18 |
| Martin Ratio | 1,79 | — |
| Sharpe Ratio | 0,91 | ~0,45 |
| Correlatie | 0,14 | — |
| Periode | 1996-2025 (30 jaar) | 1996-2025 |
Ruim twee keer het rendement. Aanzienlijk minder diepe drawdowns. Veel sneller herstel. Mee met de markt omhoog, los van de markt omlaag.
Achter deze cijfers zit een systematische trading engine met 30 jaar geauditeerde historie, een audit die 21 van 25 kwantitatieve fondseigenschappen positief beoordeelt, en volledige openheid over kosten, risico’s en methodologie. Geen ondoorzichtige modellen, geen verhulling van kosten of risico’s.